바젤은행감독위원회(BCBS)가 한국의 은행 단순기본자본비율 규제체계에 최고등급을 부여했다. 국내 은행의 과도한 부채 확대를 막기 위한 자본규제가 국제기준에 부합한다는 평가다.
금융감독원은 14일 바젤위원회가 한국의 단순기본자본비율 규제 체계에 최고등급인 '준수'를 부여했다고 밝혔다. 바젤위원회는 지난달 28일 정례회의에서 평가 결과를 최종 승인하고 이달 13일 공표했다.
바젤위원회는 회원국의 은행 건전성 규제가 국제기준에 맞게 도입됐는지 확인하기 위해 규제이행평가(RCAP)를 실시하고 있다. 이번 평가는 한국과 영국, 일본, 호주, 캐나다, 스위스 등 6개국을 대상으로 진행됐다. 국가별 평가단을 구성하는 대신 하나의 평가단이 여러 국가를 동시에 평가하는 그룹형 평가방식이 처음 적용됐다.
단순기본자본비율은 은행의 기본자본(Tier 1)을 총 위험노출액으로 나눈 비율이다. 자산의 신용위험 수준과 관계없이 은행이 기본자본을 위험노출액의 3% 이상 유지하도록 의무화해 과도한 레버리지 확대를 방지하는 규제다. 국내 은행은 2015년부터 해당 비율을 산출해 분기마다 공시하고 있으며 2018년부터 경영지도비율 3%를 적용받고 있다.
이번 평가에서 한국은 종합등급뿐 아니라 △정의·적용 및 산출 △익스포저 측정 △공시 요건 등 3개 세부 부문에서도 모두 최고등급인 '준수'를 받았다. 평가등급은 준수, 대체로 준수, 부분 미준수, 미준수 등 4단계로 구분된다.
다만 미확정 신용장에 적용하는 신용환산율이 한국은 20%, 바젤기준은 50%로 차이가 있다는 지적이 제기됐다. 바젤위원회는 시장에 미치는 영향이 미미한 비중요 사항으로 판단해 평가등급에는 반영하지 않았다.
앞서 한국은 2016년 평가에서 자본규제는 '대체로 준수', 유동성커버리지비율(LCR)은 '준수' 등급을 받았다. 2024년에는 순안정자금조달비율(NSFR)에서 '준수', 거액익스포저(LEX) 규제에서 '대체로 준수' 등급을 획득했다.
금감원은 이번 평가를 통해 국내 건전성 규제체계의 국제기준 정합성이 공식적으로 확인됐다고 설명했다. 이번 평가 과정에서 축적한 대응 역량을 바탕으로 2027년 예정된 위험가중자산(RWA) 규제이행평가에도 대응할 계획이다. 아울러 바젤 국제기준의 개정 동향을 살펴 국내 건전성 규제의 국제적 정합성을 지속적으로 높일 방침이다.