한국투자신탁운용(한투운용)은 '한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드'의 최근 1년 수익률이 저변동성(로우볼) 펀드(ETF(상장지수펀드) 포함) 중 가장 높다고 24일 밝혔다.
한투운용의 한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드는 지난 23일 기준 최근 1년 수익률이 19.19%(환노출형, S-P클래스 기준)로 국내 설정된 로우볼 펀드 중 가장 높다. 같은 기간 동일 펀드의 환헤지형 수익률은 15.27%(S-P클래스 기준)다.
로우볼 펀드는 변동성이 낮은 종목에 분산 투자하며 안정적으로 장기 수익률을 올리는 펀드를 뜻한다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내에 설정된 로우볼 펀드는 11개다.
한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드는 2017년 홧헤지(H)형과 환노출형(UH)형으로 설정됐다. 세계 3대 운용사 중 하나인 SSGA(State Street Global Advisors)가 위탁 운용 중이다. SSGA 운용 자산은 지난해 말 기준 4조7200억 달러다.
해당 펀드는 MSCI World Index를 비교지수로 활용한다. 지난 15일 기준 포트폴리오 비중은 미국 주식이 68.14%로 가장 높고, 일본(4.87%)·스위스(4.53%)·프랑스(2.81%)·독일(2.73%) 등이 뒤이었다.
안정적인 성과 유지를 위해 퀀트 시스템도 활용 중이다. 포트폴리오 전체 리스크를 퀀트 시스템으로 모니터링하며 장기적으로 낮은 변동성 대비 경쟁력 있는 성과를 추구한다. 그 결과 해당 펀드의 최근 3년 수익률은 환헤지형(H)이 18.20%(S-P클래스 기준), 환노출형이 32.48%(S-P클래스 기준)이다. 설정 후 수익률은 환헤지형에서 55.11%(S-P클래스 기준), 환노출형에서 92.52%(S-P클래스 기준)이다.
황우택 한투운용 글로벌주식운용부 부장은 "변동성을 관리하는 로우볼 펀드는 경기 둔화 국면에서 상대 수익률이 좋은 것이 특징이다"며 "하락장에서 잃지 않는 투자를 하는 것은 복리효과를 높이고, 장기 누적수익률 차이로 이어진다"고 했다.
한편, 한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드는 광주은행·국민은행·대신증권·신한투자증권·하나증권·한국투자증권·KB증권·SK증권 등에서 가입할 수 있다.