국민연금공단(이사장 문형표) 기금운용본부가 올해 처음 시행하는 헤지펀드 투자를 위해 재간접펀드 위탁운용사(GP)로 블랙록과 그로브너를 확정한 것으로 11일 확인됐다.
국민연금은 이번에 GP로 확정된 두 곳과 함께 블랙스톤, UBS 등 총 4곳을 위탁운용사 최종 후보로 검토해 왔다. 이중 블랙록과 그로브너를 GP로 확정하고 해당 회사에 이를 통보했다.
블랙록은 세계 최대 규모 자산운용사로, 총 운용자산(AUM)이 4조6500억달러가 넘는다. 지난해 말 기준 헤지펀드 투자 운용자산은 213억달러 수준이다. 그로브너(GCM)는 주로 헤지펀드에 투자하는 재간접 펀드운용사로, AUM이 450억달러에 달한다. 지난해 말 기준 헤지펀드 투자 운용자산은 267억달러다.
국민연금은 이번 GP선정을 후보사를 대상으로 제안 요청, 실사 등의 절차를 진행했다. 국민연금의 헤지펀드 투자 관련 자문은 머서(Mercer)가 맡았다.
국민연금은 블랙록과 그로브너에 전체 기금운용 규모 500조원의 0.2% 수준인 1조원을 투자한다. 두 회사가 각각 5000억원씩 운용을 맡게 될 것으로 전망된다.
국민연금은 저금리 저상장 시대를 맡아 수익률 향상을 위해 글로벌 금융시장에 대한 투자를 계획했고, 중수익 중위험 상품인 헤지펀드 투자를 준비해 왔다.
국민연금은 지난해 2월 투자규정 변경을 통해 헤지펀드 투자에 대한 기반을 마련했고, 지난 4월에는 운용성과 평가 기준(벤치마크)를 신설했다. 성과평가 벤치마크는 시장지수와 상대평가 목적, 기금의 헤지펀드 운용목표 등을 고려해 산출했다.
국민연금은 2015년 10월 말 기준으로 전체 기금의 23.5%에 해당하는 118조6000억원을 해외자산에 투자하고 있다. 오는 2020년 말까지 해외투자 비중을 기금의 30% 이상으로 확대할 계획이다.
국민연금 관계자는 "투자 체계가 정착돼 있는 해외 헤지펀드를 우선적으로 추진하고 향후 점진적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.