코스피200선물9월물 지수는 0.10포인트 하락한 239.90으로 마감했다.
장중 리버셜과 컨버젼이 호전과 악화를 거듭 반복해 결과적으로 옵션 요인은 크게 작용하지 않았다. 김형도 한국투자증권 연구원은 "실질적인 만기 물량은 막판에 집중된 300억 정도로 옵션 만기 영향이 크지 않았다"고 말했다.
베이시스는 -1.10까지 떨어지면서 매물을 불러왔다. 프로그램 영향력은 커졌다.
장 막바지 지수가 출렁거린 것은 전적으로 프로그램의 힘이었다. 프로그램의 매도규모 폭에 따라 지수는 등락을 거듭했다. 오후 1시이후 급격히 매물이 늘면서 지수는 한때 하락반전하기도 했다.
차익 프로그램은 2162억원, 비차익은 622억원의 순매도로 프로그램 전체로는 2784억원의 순매도로 마감했다.
장 초반 매수로 대응하던 외국인은 3678계약 순매도했고 개인은 1778계약 순매수, 기관은 2124계약 순매수 했다.
이 날 옵션 시장에서는 외국인들이 변동성 매수 포지션을 설정했다.
한주성 신영증권 애널리스트는 "오늘 시장의 큰 변동성 요소였던 금리 인상에 관해 베팅한 결과일 가능성이 있다"고 평가했다.
괴리율은 -0.95% 미결제약정은 9만3805계약으로 마감했다.
거래량은 26만9629계약을 기록했다.