바젤위, G20정상회의 금융규제 권고안 채택

바젤은행감독위원(BCBS)는 19일 회의를 열고 서울 주요20개국(G20) 정상회의에 보고될 글로벌 금융규제 개혁 방안을 마련했다.

BCBS는 이날 서울 코엑스에서 27개 회원국이 참여한 가운데 회의를 열고 은행의 자본규제 강화, 유동성 비율 규제, 시스템적으로 중요한 금융회사(SIFI) 규제 방안 등을 핵심내용으로 하는 금융규제 개혁 권고안을 채택했다.

이날 회의에서는 총자산을 자본으로 나눈 값인 레버리지비율을 3% 이상으로 유지토록 하는 규제와 유동성 자산을 보유토록 의무화하는 단기 유동성 비율(LCR), 중장기유동성비율(NFCR)과 관련한 논의가 이뤄졌다.

또 은행이 부실화될 경우 Tier 1 자본이나 Tier 2 자본을 보통주로 전환토록 하는 조건부자본제도에 대한 공개초안과 관련한 시장의 의견이 검토됐다.

권고안에 따르면 현재 2%인 보통주자본의 최저자본비율을 4.5%로 상향하고 Tirer 1 자본비율은 4%에서 6%로 높였다. 2.5%의 자본을 완충자본으로 쌓고 신용이 과도하게 팽창할 경우 감독당국이 최대 2.5%의 `경기대응 완충자본'을 적립토록 요구할 수 있도록 하는 내용도 담았다.

SIFI규제와 관련해선 지정 기준과 관련한 논의가 이뤄지고 있는 중이며 추가자본 부과, 조건부자본 및 채권자구제제도(bail-in debt)를 활용한 손실 흡수능력 강화 방안을 검토키로 했다.

누트 웰링크 바젤은행감독위원회(BCBS)의장은 "유동성 규제 비율은 은행 감독 역사에 있어 획기적인 사건으로 기록 될 것"이라며 "연말까지 유동성 규제 등과 관련한 세부사항이 담긴 보고서를 발표할 예정"이라고 말했다.

김종창 금융감독원장은 SIFI 관련, "SIFI 기준이 확정되지 않아 국내은행이 SIFI규제 대상이 될지 확정적으로 말하기 어렵다"며 "SIFI 기준이 정해지지 않았지만 국내 금융시장의 시스템 리스크에 큰 영향을 미칠 수 있다"고 말했다.

김 원장은 SIFI규제가 국내 4대 금융지주에 미치는 영향과 관련, "SIFI규제는 국제적 관점에서의 대형은행을 염두에 두고 있다"며 "다만 합병을 통해 국내은행 규모가 더욱 커질 가능성이 있어 국제기준을 참고해 감독을 강화할 계획"이라고 설명했다.

김 원장은 "BCBS 규제 개편은 단순히 자본비율만 강화하는 것이 아니고 레버리지 확대, 유동성리스크 관리, 각종 위험상품 규제 체계를 구축하는 것 등이 포함된다"며 "국내 은행들이 규제를 어느 정도 이행하고 있다고 안심해선 안된다"고 경고했다.

이어 "세계 유수 은행들이 자본 비율을 높이기 위한 노력을 강화하고 있다"며 "한정적인 예금을 도입한다든가 하이브리드 자본, 고수익 자본을 롤오버(만기이월)하는 등의 조치를 단계적으로 추진해야 한다"고 당부했다.

아울러 "감독당국에서 은행들의 준비 상황을 지원하기 위한 제도를 정비하고 시장 인프라를 구축해 나갈 생각"이라며 "국내은행이 양호한 레버리지 비율을 갖고 있다는 점을 잘 활용하면 세계적인 은행으로 도약할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

김중수 한국은행 총재도 "내년 상반기에는 SIFI 지정과 관련해 어느 정도 윤곽이 나타날 것"이라며 "SIFI 규제 효과를 분석한 후 국내은행에 미치는 영향이 나타날 것"이라고 밝혔다.