"저축은행, 별도 건전성지표 개발 필요"

중견건설사인 신일의 부도를 계기로 저축은행들의 자산 건전성에 대한 우려가 높아지는 가운데 일반 은행들과 영업 특성이 다른 저축은행들에 적용될 별도의 건전성 지표 개발이 필요하다는 주장이 나왔다.

정찬우 금융연구원 연구위원은 17일 '저축은행의 자산건전성 강화'라는 제목의 보고서에서 "국제업무가 전혀 없는 저축은행에 대해 국제결제은행(BIS) 자기자본비율을 기준으로 자본규제를 하는 것은 논란의 여지가 있다"며 이같이 밝혔다.

정 위원은 "실증분석 결과 소형 저축은행을 제외하고는 저축은행의 대출증가율과 BIS비율간의

상관관계가 높지 않은 것으로 나타났다"며 "중대형 저축은행의 경우 BIS비율 규제를 통해 리스크부담 방식을 건전화시키는 것은 큰 효과가 없을 것으로 보인다"고 분석했다.

그는 "현재 저축은행에 대한 도입계획은 없으나 만약 바젤(Basel) II가 도입되면 개별 차주에 대한 외부 혹은 내부의 신용등급을 기준으로 리스크가중치를 두고 BIS비율이 산출된다"며 "저축은행 여신은 대부분 외부 신용등급이 없는 고객을 대상으로 한다는 점에서 BIS비율을 통해 자본적정성을 판단하는 것이 큰 의미가 없을 수 있다"고 덧붙였다.

정 위원은 아울러 저축은행들이 최근 몇년사이 가파른 자산 성장을 구현하는 과정에서 자산건전성이 취약해졌으며 이를 관리하는 노력들이 시급하다고 지적했다.

정 위원은 "저축은행은 저금리 기조하에서 은행권에 비해 상대적인 고금리를 유지함으로써 수신을 빠른 속도로 증가시키고 이를 대출의 증가로 연결했다"며 "그러나 본질적으로 서민계층의 채무부담능력이 개선되지 않은 상황이어서 저축은행 대출의 상당부분이 PF대출 등 부동산관련 대출로 편중됐다"고 분석했다.

이러한 저축은행의 경영방식은 최근 규제완화, 금융권간 경쟁격화 등을 감안할 때 자산건전성

및 자본적정성에 부정적인 요인으로 작용해 향후 부실 저축은행이 늘어날 가능성이 있다고 정 위원은 덧붙였다.

정 위원은 "단순한 수익구조와 제한된 고객기반은 저축은행이 고위험 고수익 자산의 비중을 더욱 높이게 되는 요인으로 작용할 가능성이 크다"고 밝혔다.

그는 "부실 저축은행의 추가 발생을 미연에 방지하기 위해서는 개별 저축은행들이 외형 및 단기수익 중심의 경영을 지양하는 한편 위기발생시 손실을 충분히 흡수할 수 있는 수준의 자본적정성을 확보하는 것이 중요하다"고 지적했다.

이를 위해 △현재 10%를 상회하고 있는 무수익여신비율을 감축시키고 신규부실에 대비한

대손충당금을 적극적으로 적립하고 △재무구조 개선 노력 및 안전한 자산운용 비중 제고△신용리스크 관리 강화 위한 개별 역량 제고 및 업계공동의 인프라 구축 △기존의 무수익여신의 과감한 제 3자 매각이나 대손상각 등이 필요하다고 설명했다.

정 위원은 "감독당국은 또한 저축은행에 대한 상시감독 강화 등을 통해 부실 저축은행의 발생을 사전에 차단하는 시스템을 구축해 나아가야 할 것"이라며 "적기시정조치가 취해진 저축은행에 대한 실사결과 해당 저축은행의 자산건전성과 자본적정성이 지표상으로 나타난 것과 큰 차이가 있는 현상이 계속 발생해서는 안 될 것"이라고 밝혔다.