세계 최대 원자재 헤지펀드인 클리브 캐피탈이 지난주 유가 하락으로 4억달러의 손실을 입었다고 파이낸셜타임스(FT)가 9일 보도했다.
클리브 캐피탈은 50억 달러의 자금을 운용하는 영국 헤지펀드로 무어 캐피탈 출신인 크리스 레베트가 2007년 만들었다.
원유 거래의 거물인 앤드루 홀이 운용하는 아스텐백 캐피털도 포트폴리오에서 두 자리 수 비율의 손실이 발생했을 것으로 추산된다.
원자재 거래에서 내로라하는 유명 헤지펀드의 손실 규모는 지난주의 원자재 시장 조정이 그만큼 예상하기 힘들었던 것임을 방증한다.
클리브 캐피탈은 6일 투자자들에게 보낸 서한에서 "5일 발생한 이례적인 유가 급락 후지난 한 주간 펀드 수익률이 마이너스 8.9%를 기록했다"고 밝혔다.
5일 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유는 각각 8.64%, 8.57% 하락했다. 지난 주 전체로는 각각 14.7%, 13.31%의 급락세다.
클리브는 "브렌트 유와 WTI가 각각 5, 4의 표준편차를 갖고 움직이고 있다"며 "변동성을 의미하는 표준편차가 5에 달하는 경우는 매우 드문 경우"라고 설명했다.
그러나 대부분의 투자자들은 지난주의 조정이 일시적인 것이며 원자재 시장이 다시 랠리를 이어갈 것이라 기대하고 있다고 FT는 전했다.
클리브도 투자서한에서 "현물 시장은 매우 강력하다"며 "여전히 여러 원자재 시장의 포지션을 유지하고 있다"고 말했다.
