손실 피한 펀드 극소수…폴슨 펀드 이번 달에만 14% 하락
글로벌 금융시장이 요동쳤던 이번 달 헤지펀드의 투자 성적이 2008년 리먼브라더스 파산 후 최악의 수준을 기록한 것으로 나타났다.
파이낸셜타임스가 30일 헤지펀드리서치의 자료를 인용해 보도한 바에 따르면 8월 한달간 헤지펀드들은 평균 4.1%의 투자손실을 기록했다. 헤지펀드 업계 역사상 4번째로 저조한 투자수익률이다.
최악의 한 달을 보낸 헤지펀드는 360억달러를 운용하는 존 폴슨의 폴슨앤코. 지난 19일 기준 폴슨앤코의 대표 펀드인 어드밴티지플러스펀드는 14% 하락했다. 한 투자자에 따르면 이 펀드는 올해 들어 39%, 약 40억 달러에 가까운 손실을 입었다. 폴슨은 2007년 미국 서브프라임 시장 하락에 베팅해 명성을 얻었던 헤지펀드 매니저다.
인수, 기업공개(IPO), 파산 등 기업과 관련한 특정 사건을 노려 투자하는 펀드들도 고난의 한 달을 겪었다. 제프리 알트먼이 운용하는 오울크릭자산관리의 대표펀드는 이번 달 중순까지 9.3%의 투자손실을 입었다. 액수로는 50억 달러에 가한다. 같은 전략을 구사하는 요크캐피탈의 요크인베스트먼트펀드고 5%의 투자 손실을 기록했다.
기업들의 펀더멘털이 바닥을 치고 올라올 것이란 데 초점을 맞춘 매니저들 전통적 주식 롱(매수)/쇼트(매도) 매니저들 역시 시장 상황에 '봉변'을 당했다.
JP모간이 소유한 펀드 하이브리지캐피탈의 롱/쇼트 주식펀드는 이번 달 중순까지 9.2% 하락세를 기록했으며, 빌 애크먼이 운용하는 퍼싱스퀘어의 대표펀드 역시 6.7%(55억달러)의 투자손실을 입었다.
유럽 대표 펀드들 역시 손실을 피하지 못했다. 유럽의 가장 오래된 헤지펀드 중 하나인 에거턴캐피탈이 8월 첫 두 주 간 5%의 손실을 입었다.
영국계 슬로안 로빈슨도 14억 달러 규모의 슬로안로빈슨글로벌펀드에서 이번달 중순까지 7%의 손실이 겪었으며, 26억 달러의 슬로안로빈슨이머징마켓펀드는 11% 가까이 급락하는 쓴맛을 봤다.
업계 관계자들은 급작스럽게 발발한 미국의 거시경제적 상황 변화로 인해 많은 펀드들이 손실을 입게 됐다고 전했다. 이번 달 손실을 피한 펀드는 극소수에 불과했다.
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한 대형 프라임 브로커리지 대표는 FT와의 인터뷰에서 "헤지펀드 매니저들의 디레버리징(차입 축소)이 대거 관찰됐다"고 전했다.
