선물환포지션 한도 신설, 외은 지점에 대해선 자율적 리스크관리 유도
정부가 급격한 자본유출입에 따른 변동성을 줄이기 위해 국내 은행과 외국계 은행 국내지점에 대해 선물환포지션 한도를 신설키로 했다.
또 외은 지점에 대해 자율적으로 외화유동성 리스크 관리를 유도키로 했으며 외화대출은 해외사용 용도로만 제한키로 했다. 기업의 선물환거래 한도는 실물거래의 100%로 줄였다.
기획재정부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원 등은 13일 이 같은 내용의 ‘자본유출입 변동성 완화 방안’을 마련했다고 밝혔다.
선물환 포지션한도는 국내은행(증권.종금사 포함)의 경우 현행 선물환 한도는 전월말 자기자본의 50%, 외은 지점은 250%로 설정했다.
추후 경제여건, 시장상황 등을 감안해 분기별로 한도 조정여부를 결정하게 되며 선물, 외환.통화스왑, 차액결제환(DNF) 등 통화관련 모든 파생상품에 적용된다.
한도를 급격하게 축소해야 하는 은행의 부담을 감안해 규정개정(7월중) 후 3개월의 유예기간을 설정했으므로 사실상 10월부터 시행된다.
기존 거래분에 따른 포지션 한도 초과의 경우 최장 2년까지 허용했으며 시장불안 심리에 대비해 외환당국이 나서 외화유동성을 공급하는 등 보완조치를 병행키로 했다.
그동안 외환건전성 규제를 받지 않았던 외은지점에 대해서는 자율적으로 외화유동성 리스크 관리를 유도하도록 했다.
글로벌 금융위기 때 외은 지점의 단기차입이 급속하게 유출되면서 환율이 급등하는 등 금융시스템을 위협하는 요인이 됨에 따라 이를 줄이기 위한 차원이다.
외화유동성 리스크 관리기준은 통화별 유동성 리스크 관리, 자금조달원 다변화, 위기상황분석 및 비상조달계획 등으로 국내은행에 적용되는 것과 유사하게 구성된다.
다만 외은지점의 본점이 유동성 지원 확약서를 제출하는 경우 통화별 유동성 리스크 관리 이외에는 적용을 면제키로 했다.
독자들의 PICK
지금 464명 읽는 중
국내은행에 대해선 기존의 '중장기 외화대출재원조달비율'을 외화만기보유증권을 포함하는 '중장기 외화자금관리비율'로 강화하고 비율도 90%에서 100%로 상향조정했다.
단기외채 증가요인 중 하나인 외화대출에 대해서는 원자재 수입 등 대외결제, 해외직접투자,외화차입금 상환 등 해외 사용 용도로만 제한된다.
용도제한은 신규대출에만 적용하고 기존 외화대출의 만기연장은 은행의 판단하에 허용키로 했다. 단 중소 제조업체에 대한 국내 시설자금은 기존 대출잔액의 범위 내에서 외화대출을 예외적으로 허용키로 했다.
이와 함께 실수요이상의 선물환거래가 이뤄지지 않도록 기업들의 선물환거래 한도를 실물거래의 125%에서 100%로 하향 조정했다.
임종룡 재정부 1차관은 “이번 방안은 자본유출입에 따른 변동성을 줄여 실물경제 상황과 괴리된 금융시장 요인으로 인한 경제위기 재발을 막을 수 있을 것”이라고 말했다.
