바젤Ⅲ 도입시 국내銀 자본·레버리지비율 '양호'

새로운 금융규제 개혁안인 바젤Ⅲ 도입 시 신한 등 국내 8개 은행의 자본비율과 레버리지비율은 규제수준을 크게 상회하는 것으로 나타났다. 반면 단기유동성비율과 중장기유동성비율 모두 규제수준에 미달되는 것으로 분석됐다.

바젤위원회는 16일 바젤Ⅲ 도입 시 은행의 자본과 레버리지 및 유동성 비율 현황에 대한 규제영향평가 결과를 발표했다.

규제영향평가는 바젤은행감독위원회 27개 회원국 중 23개 국가의 263개 은행을 대상으로 실시됐다. 국내에서는 우리 신한 하나 국민 기업 등 5개 대형은행과 농협 대구 부산 등 3개 기타은행이 평가에 참여했다.

결과에 따르면 2009년 말 기준으로 국내은행의 보통주 자본비율은 바젤Ⅲ 도입 시 기존 평균 11.3%에서 10.3% 수준으로 떨어졌다. 하지만 이는 규제자본비율 7%를 3.3%포인트 상회하는 수치다. 기본자기자본(Tier 1) 비율도 11.1%에서 10.4%, 총자본비율 역시 14.7%에서 13.5%로 하락했다.

23개국 대형 선진국 은행들의 보통주 자본비율은 평균 11.1%에서 5.7%로 크게 하락했다. 영업권 등 바젤Ⅲ에서 더 이상 자본으로 인정되지 않는 항목들을 많이 보유하고 있는 탓이다. 이로 자본 부족규모(보통주자본 기준)는 5770억 유로에 달했다.

금융당국 관계자는 "바젤Ⅲ를 시행해도 국내 은행들은 단기적으로 자본비율 관리 부담이 거의 없는 상태"라면서도 "중장기적으로는 선진국 은행들이 자본조달에 나설 것으로 예상돼 국내은행도 만기도래하는 후순위채권 등의 차환발행 시 다소 부담이 발행할 소지는 있다"고 말했다.

레버리지비율도 국내 대형은행의 경우 평균 4.6% 수준으로 규제수준 3%를 크게 웃돌았다. 이와 달리 23개국 대형은행의 평균 비율은 2.8%에 그쳤다. 조사대상의 42%가 규제수준에 미달됐다. 그간 유가증권 파생상품 등 신용등급이 높은 자산을 중심으로 레버리지를 많이 확대해온 탓이다.

국내 대형은행의 단기유동성비율(LCR)과 중장기유동성비율(NSFR)은 각각 76%와 93%로 규제수준 100%에 미달됐다. 23개국 대형은행은 각각 83%와 93%를 나타냈다. LCR과 NSFR을 준수하기 위해선 각각 1조7000억 유로와 2조9000억 유로가 필요한 것으로 분석됐다.

국내은행 역시 추가유동성과 안정자금을 확보하기 위해 안정적 소매예금 확보 노력이 강화될 것으로 예상된다. 아울러 국채 등 고유동성 자산 중심으로 자산 포트폴리오도 변화시킬 것으로 보인다.