-최대 2조1000억원 과징금, 단순 계산시 기업대출 33조7000억원에 악영향
-KB국민, 하나은행은 홍콩H지수 ELS와 LTV 이어 국고채까지 제재 3연타
국고채 입찰 담합 사건에 연루된 은행권의 관련 입찰 규모가 약 14조원에 달하는 것으로 확인됐다. 은행권은 공정거래위원회가 전체 담합 규모로 밝힌 76조2000억원을 기준으로 최대 2조원 이상 과징금이 부과될 가능성을 우려하고 있다.
9일 금융권에 따르면 공정위가 적발한 2020년 1월부터 2023년 6월까지 국고채 입찰 담합 규모 76조2000억원 가운데 KB국민·하나·NH농협·IBK기업·산업은행 5곳의 관련 입찰 규모는 약 13조9000억원으로 추산된다. 10개 증권사의 관련 규모는 약 62조3000억원이다.
은행권에서는 이번 사건의 과징금이 최대 2조원 규모에 달할 수 있다고 본다. 공정위의 시각대로 과징금 부과 세부기준상 '매우 중대한 위반행위'에 해당한다고 보고, 은행권은 부과기준율 15%를 적용해 최대 약 2조850억원의 과징금을 예상하고 있다. 다만 실제 과징금은 공정위 전원회의를 거쳐 관련매출액 산정과 감경·가중 요소 등을 반영해 결정한다.
은행별로는 기업·산업은행 등 국책은행의 관련 입찰 규모가 상대적으로 크고, 국민은행의 규모가 가장 작은 것으로 파악된다. 실제 과징금 역시 관련 입찰 규모에 따라 은행별로 차이가 날 예정이다.
국고채 담합 과징금이 은행권에서 예상하는 2조1000억원 수준으로 실제 부과되면 자본 부담도 상당하다. 과징금 전액이 보통주자본(CET1) 감소로 이어지고 국내은행 평균 CET1비율인 14.5%를 유지한다고 단순 가정하면, 약 14조5000억원의 위험가중자산(RWA)을 줄이거나 과징금 이상 자본을 쌓아야 한다.
14조5000억원의 RWA를 은행권 기업대출의 평균 위험가중치(RW) 43%로 환산하면 약 33조7000원 규모의 기업대출에 해당한다. RWA를 전부 대출에 활용한다고 가정하면 기업대출이 33조7000억원 감소한다는 의미다.
은행권에서는 홍콩H지수 ELS 불완전판매와 LTV 정보교환 담합에 이어 국고채까지 대규모 과징금 악재가 터졌다는 반응이다. 특히 국민은행과 하나은행은 세 사건 모두 과징금 대상에 걸려 있다.
독자들의 PICK!
홍콩 ELS의 경우 금융감독원은 지난 6월 국민·신한·하나·농협·SC제일은행 등 5개 은행의 과징금을 약 6000억원 수준으로 낮춰 금융위원회에 전달했다. 당초 사전통지된 2조원 수준에서 대폭 감경된 규모다. 시장에서는 국민은행의 ELS 과징금을 약 3070억원, 하나은행은 약 790억원으로 추정하고 있다.
LTV 정보교환 담합 과징금은 이미 지난 1월 공정위가 결정한 뒤 은행들의 반발로 소송전으로 돌입했다. 4대 은행(국민·신한·하나·우리)의 전체 과징금은 2720억1400만원이다. 하나은행이 869억원으로 가장 많고, 국민은행이 697억원으로 뒤를 이었다.
국민은행은 ELS 약 3070억원에 LTV 697억원을 더하면 약 3770억원 규모의 과징금 부담을 떠안고 있다. 하나은행은 ELS 약 790억원과 LTV 869억원을 합쳐 약 1660억원의 과징금이 예상된다.
