성장하는 한국 금융시장에서 보다 정확한 리스크 평가를 충족하는 선진 크레디트뷰로(CB·개인신용평가)사가 되기 위해 필요한 것은 무엇일까.
여러 시장에서 시행한 경험적 연구 결과를 보면 신용공여기관들의 리스크 평가를 신속하고 정확하게 만들어주는 요소는 단 한 가지로 압축할 수 있다. CB 데이터베이스에 불량정보와 우량정보를 함께 포함하여 개인의 신용리스크 평가에 이용하는 것이다.
연체나 상각, 채무불이행에 따른 법적 조치 등의 불량정보는 개인리스크에선 높은 예측력을 보이지만 개인평가에 있어 중요한 또한가지 측면을 간과하고 있다. 즉, 신용거래 이력이 전혀 없는 개인에게도 신용리스크가 존재할 수 있다는 것이다. 신용거래 이력이 없는 사람들도 부도 확률이나 연체에 빠질 확률은 개인마다 상당한 차이를 보인다.
이런 상황에서의 어려운 과제는 바로 신용거래 이력이 없는 사람들 가운데 고위험 고객군을 규명하는 작업이다. 이에 대한 연구는 신용 스코어링 기술을 선도하는 다수 기업에서 이루어져 왔다. 연구결과를 살펴보면 CB 데이터베이스에 우량정보를 포함하는 것이 신용공여기관이 신용거래 이력이나 연체 이력이 전혀 없는 개인을 효과적으로 평가할 수 있음을 알 수 있다. 그뿐 아니라 우량정보는 과거 연체이력이나 불량정보가 있는 고객들의 향후 리스크까지 보다 정확히 평가할 수 있게 해준다.
연구에 따르면 '무연체' 이력을 가진 고객군 안에서도 불량이 될 확률을 개별적으로 보면 그 값의 차이가 상당하다는 점을 알 수 있다. 구체적으로는 같은 무연체 고객군 안에서 리스크가 높은 하위 10% 고객들이 불량이 될 확률이 상위 10% 고객군보다 40배나 높다는 것이다. 이처럼 고객리스크에 대한 분류를 명확히 하는 것이 여신공여나 계좌관리 등에 대한 의사결정에서 큰 혜택을 부여한다는 점을 알 수 있다.
향후 신용리스크를 예측할 수 있는 우량정보는 다음의 4가지 범주로 분류할 수 있다. 우선 과다채무 정도를 들 수 있다. 미상환 잔액 절대금액과 한도 소진율 둘다 보는 것은 리스크 평가에 도움을 준다. 일반적으로 미상환 잔액과 한도 소진율이 높을수록 리스크가 높다고 평가한다.
다음으로는 신용 이력 기간의 기준이 꼽힌다. 신용정보에 포함된 계좌의 개설기간을 살펴보는 것이다. 여기서는 '개인의 신용거래 기간은 얼마나 되는가'와 '오래전 개설된 계좌와 신규 계좌의 비율은 어떠한가' 등의 사항을 알아보게 된다.
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신규 여신을 얼마나 받고 있느냐도 중요한 판단배경이다. 신규 계좌 개설이나 조회 건수 등에 대한 정보는 한 개인이 신규 여신을 얼마나 원하는지를 나타내는 지표가 된다. 일반적으로 신규 여신을 많이 원하거나 받을수록 고위험 가능성이 큰 것으로 간주한다. 여신의 종류도 기준 가운데 하나다. CB보고서에 등록되어 있는 다양한 여신 종류를 검토하는 것이다. 리스크 예측력은 다소 떨어지나 대부업체 여신과 같은 높은 리스크와 연관되어 있는 상품들의 집중도 등을 통해 이해를 돕는다.
이처럼 4가지 우량정보는 CB보고서가 포함하고 있는 다양한 변수로 구성될 수도 있다. 우량정보의 활용이 이미 확립된 시장에서는 신용리스크를 평가함에 있어 전체 사용정보 가운데 65%를 우량정보에 의존한다. 즉, 우량정보의 예측력이 불량정보 변수보다 높다고 생각할 수 있다.
물론 우량정보나 불량정보를 막론하고 신용정보의 각 범주에서 변수가중치를 어떻게 적용할 것인가는 매우 복잡한 문제다. 우량정보를 공유할 때의 이점은 신용공여기관들이 개인의 신용리스크를 보다 정확히 평가하게 됨에 따라 더 많은 여신을 공여할 수 있다는 것이다. 이는 신용공여기관뿐 아니라 개인에게도 분명 혜택이다. 즉, 우량정보의 공유는 신용공여기관들이나 개인 모두에게 윈윈 시나리오인 것이다.