금융감독원이 가상자산 시장을 실시간으로 모니터링해 불공정거래를 즉시 적발하는 등 감시·적발 시스템을 고도화했다.
금감원은 갈수록 지능화하고 복잡해지는 가상자산 불공정거래에 효율적으로 대응하기 위해 가상자산 조사 인프라 2단계 고도화를 완료했다고 3일 밝혔다.
2단계 고도화의 가장 큰 특징은 실시간 모니터링 시스템이다. 국내 5개 거래소 전 상장 종목 외에 해외 주요 거래소 데이터까지 통합해 호가·체결정보·시장경보 발령 내역을 수집·분석한다. 가상자산의 가격·거래량·시장경보·이상거래 지표 등을 실시간으로 종합·분석해 불공정거래 여부를 즉시 판단해낸다.
금감원은 실시간 모니터링을 통해 불공정거래가 시도되는 종목을 조기에 포착해 신속히 수사에 착수할 수 있을 것으로 기대한다. 이와 함께 그동안 가상자산 조사 사례와 최근 연구를 기반으로 불공정거래 탐지, 의심종목 포착 기능을 집중 개발 중이다. 상반기 중 적용할 예정이다.
혐의가 있는 여러 계정을 자동으로 분석·적출하는 매매분석 플랫폼도 개발했다. 그동안 조사원이 일일이 확인해야 했으나 이제는 시스템이 거래 패턴 등을 자동으로 분석해 서로 연관된 계정을 한번에 찾아낸다.
시스템은 동일한 종목을 거래한 계정들의 매매방식, 주문시점, 주문매체 등을 종합적으로 비교해 서로 유사한 행동을 보이는 계정들을 하나의 그룹으로 묶어낸다. 혐의계좌가 속한 그룹은 의심되는 혐의군으로 식별한다.
실제 시세조종 사건에 시스템을 적용한 결과 혐의와 관련된 계정을 정확하게 찾아냈다. 차명계정 등 겉으로 드러나지 않은 관계도 효과적으로 찾아내 조사 속도와 정확성이 크게 향상될 것으로 기대된다.
금감원은 AI(인공지능)를 기반으로 분석기능을 단계적으로 확대해 나간다. 시세조종 의심종목 자동 탐지 알고리즘과 대규모 언어모형(LLM)을 이용한 텍스트 분석 기능을 개발해 불공정거래 징후가 있는 종목을 조기에 포착한다는 목표다. 온체인·자금흐름 분석기능 등을 통해 추가로 추적해야 하는 지갑과 계좌를 제시하는 기능도 개발할 예정이다.
금감원 관계자는 "시스템 고도화를 통해 불공정거래 탐지의 신속성과 정확성이 개선되고 조사업무의 효율성도 크게 향상될 것"이라며 "앞으로도 조사역량을 강화해 가상자산 이용자를 보호하고 건전한 시장질서를 확립해 나갈 것"이라고 말했다.
