英·스위스 금융당국, UBS 합동조사 착수
스위스 최대은행 UBS에게 20억달러(약 2조2000억원)의 손실을 발생시킨 트레이더의 무단거래가 2008년부터 시작됐던 것으로 드러났다.
16일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 20억달러의 손실을 일으킨 UBS의 트레이더 크웨쿠 아도볼리(31)는 금융위기가 최악이던 2008년10월부터 무단거래에 발을 담궜다. 아도볼리가 어떻게 3년동안 한번도 들키지 않고 무단거래를 자행할 수 있었는지에 대해서는 현재까지 많이 알려지지 않은 채 UBS의 리스크 관리 시스템에 대한 의문이 깊어지고 있다.
이에 영국과 스위스 금융당국은 UBS의 손실과 관련해 합동조사에 착수한다고 밝혔다. 양국 금융당국은 이날 성명을 내고 “무단거래 활동, 감독 실패에 대한 포괄적이고 독립적인 조사를 실시한다”라고 설명했다.
아도볼리는 이날 사기와 회계부정 혐의로 영국 검찰에 의해 기소됐는데 그의 변호는 법률회사 킹슬리 네플레이가 맡았다. 킹슬리 네플레이는 1995년 223년 역사를 지낸 영국 투자은행 베어링의 파산을 가져왔던 닉 리슨의 사건을 변호했던 곳이다. 리슨은 현재 복역중이다.
가나에 거주하고 있는 아도볼리의 가족들은 이번일로 큰 충격을 받은 것으로 전해졌다. 유엔 직원 출신인 아도볼리의 부친 존 아도볼리는 아도볼리의 여자친구로부터 이 소식을 전해들었다면서 인터뷰에서 “아들이 일에 대해 스트레스를 많았지만 즐겁게 일했다”라고 말했다.
아도볼리는 UBS 런던지점의 델타원 파생거래 데스크 이사로 델타원은 주가지수나 은과 같은 특정 기초자산을 정해놓고 그 자산과 똑 같은 수익률을 다른 증권매매로 달성하는 것을 말한다. 금융회사는 투자자들의 돈을 받아 주식이나 은 등에 투자하면서 손실에 대비한 헤지를 권하는데 델타원은 일종의 헤지 수단으로 이용된다.
델타원은 여러 기초자산을 묶어 하나의 주식처럼 거래소에 상장시켜 거래되도록 설계된 상품 상장지수펀드(ETF)로 초과 수익의 기회를 얻는다.
지난 6월 영국의 영란은행(BOE)는 “글로벌 은행들이 복잡성과 불투명성, 상호연관성이 확대된 시장에서 자신들의 트레이딩 파트너들을 위해 거래한다는 점에서 ETF 시장의 리스크에 노출돼 있다”고 지적한 적이 있다.
애널리스트들은 UBS의 손익계산을 따지기에 분주한 모습이다. UBS의 투자은행 부문은 올 상반기 12억스위스프랑(13억7000만달러)의 세전순익을 올렸다. 이에 따라 20억달러의 손실은 3분기 그룹 전체를 적자에 빠뜨리게 할 것으로 보인다. UBS는 올 금융시장 침체로 3500명을 감원하고 투자은행 부문의 구조조정을 실시중이었다.
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JP모간 체이스는 “UBS가 주주와 스위스 금융당국으로부터 물리적 압박을 받게 돼 투자은행 부문을 재검토하게 될 것”이라며 “트레이딩 부문의 손실은 물리적 구조조정까지 이어질 수 있다”라고 분석했다.
한편 아도볼리의 공판은 오는 22일 예정돼 있다.