(상보)BCBS 바젤Ⅲ 합의, 손실보전 자본비율 2.5% 신설
은행들은 앞으로 위험가중자본 대비 보통주자본 비율을 최대 9.5%까지 높여야 한다. 또 2018년부터는 레버리지 비율이 3% 이내가 되도록 낮춰야 한다.
바젤은행감독위원회(BCBS)는 지난 12일(현지시간) 스위스 바젤에서 '중앙은행 총재 및 감독기구 수장 회의'를 열어 이같은 내용을 골자로 한 새로운 은행자본규제제도(바젤Ⅲ)를 발표했다고 한국은행이 13일 밝혔다.
새 규제안에 따르면 위험가중자본 중 이익잉여금을 포함한 보통주자본의 비중이 4.5%를 넘도록 했다. 또 보통주자본에 신종자본증권 등 기타 Tier1 자본을 포함한 비중이 6%를 웃돌도록 은행자본규제를 강화했다.
현행 8%인 총자본 기준 최소필요자본비율은 그대로 유지하되, Tier1 자본 중 보통주자본의 비중은 현행 50%에서 75% 이상이 되도록 강화했다.
손실보전 완충자본과 경기대응 완충자본 의무적립비율이 신설됐다.
은행들이 경기·경제상의 위기 발생시 손실 흡수에 이용할 수 있도록 보통주자본만으로 보유해야 하는 손실보전 완충자본을 위험가중자본의 2.5% 이상 의무 적립토록 했다.
또 거시건전성 측면에서 시스템 리스크 축적을 야기하는 과도한 신용팽창 발생시 경기완충 자본을 최대 2.5%까지 추가 적립토록 했다. 경기완충 자본은 보통주자본과 보통주자본에 버금가는 자본으로 한다는 골격만 정해진 상태다.
이에 따라 은행들의 보통주자본비율은 현행 2%에서 사실상 평상시 7%, 신용팽창시 9.5%로 강화됐다. Tier1 자본기준으로는 8.5~11%, 총자본기준으로는 10.5~13% 이상을 유지해야 한다.
바젤Ⅲ 규제안은 2013년부터 단계적으로 시행된다. 보통주 자본비율, Tier1 자본비율은 2013년부터 2015년까지 단계적으로 상향조정되고, 완충자본은 2016년부터 2019년까지 4년 동안 매년 0.625%포인트씩 높여나가도록 하고, 2019년부터 2.5% 규정이 적용된다.
한국은행 관계자는 "국내은행의 경우 이미 지난해 말 기준으로 보통주 비율이 평균 10%를 넘어서기 때문에 강화된 새 규정에 별다른 영향을 받지 않을 것으로 보인다"고 말했다.
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김병덕 금융연구원 선임연구위원도 이날 "국내 은행들의 자본금 수준은 크게 문제가 없고 외국에 비해 자본 구조도 간결하다"며 "당장 증자를 해야 한다든지 하는 영향은 없을 것으로 본다"고 말했다.
다만, 증권업계에선 이번 바젤Ⅲ 도입이 국내외 은행산업에 미칠 영향은 적지 않을 것으로 분석하고 있다. 우선 인수합병(M&A)을 추진 중인 국내 은행에 부담으로 작용할 것이란 관측을 내놨다. 증자 등 해외 금융사들의 움직임에 따라 국내 은행들의 자금 조달에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 분석도 나왔다.
서영수 키움증권 애널리스트는 "자본비율 상향으로 국내 은행들이 배당과 여신 성장 등에 부담을 느낄 수 있다"고 분석했다. 이병건 동부증권 연구원은 "현재 M&A를 추진할 때 대규모 증자없이 새 자기자본 비율을 충족시킬 수 있는 은행은 많지 않다"며 "인수합병을 추진 중인 은행엔 자본규제 강화가 상당한 부담으로 작용할 수 있을 것"이라고 설명했다.
BCBS는 시스템적으로 중요한 은행의 경우 강화된 규제 이상으로 손실흡수 능력을 가져야 한다는 데 합의하고, 이를 위해 추가자본 부과, 조건부 자본 활용 등의 방안을 검토해 나가기로 했다.
BCBS는 지난 7월 회의서 레버리지 비율(Tier1자본/총익스포져)을 3% 이내가 되도록 규제한 데 이어, 감독 당국의 모니터링과 시험운용 등을 거쳐 2018년 1월1일부터 시행키로 했다.