한은 금융안정보고서
국제유가가 배럴당 150달러까지 급등해도 은행들의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 최저기준(8%)을 넘어서는 것으로 나타났다.
한은은 28일 내놓은 금융안정보고서를 통해 "국제유가가 급등하거나 세계교역이 위축되는 시나리오하에서 국내 일반은행의 BIS 자기자본비율은 최저기준(8%)을 상회하는 것으로 나타났다"고 밝혔다.
이는 스트레스 테스트를 통해서 나타난 결과로 국내은행들이 글로벌 금융위기를 거치면서 리스크관리를 강화하고 자본을 대규모로 확충함에 따라 자산건전성과 자본적정성이 개선된 데 따른 영향이라고 한은은 분석했다.
유가급등 시나리오에서 BIS 자기자본비율 하락을 요인별로 나누어보면 중소기업과 가계부문에 대한 신용손실 발생이 BIS 자기자본비율 하락의 대부분(62%)을 차지하고 있는 것으로 분석됐다. 또 금리, 주가 등 금융자산 가격변수 변동에 따른 손실(시장리스크) 요인은 크지 않았다.
한은은 하지만 스트레스 테스트 모형은 외부충격 발생에 따른 대출회수와 같은 은행의 포트폴리오 조정이나 충격의 2차 파급효과(repercussion) 등을 고려하지 못 하는 한계가 있다고 설명했다.
이 때문에 거시경제상황 악화가 실제 발생하면 은행들의 손실규모와 자기자본비율 하락폭이 확대될 수 있고 실물과 금융부문간 상호작용에 의한 충격 등이 금융시스템 불안정성 요인으로 나타날 수 있는 만큼 다각적인 모니터링 노력을 기울일 필요가 있다고 강조했다.