골드만, 모간, UBS 등 8개월 국내외 거대 은행이 대상
미 뉴욕 검찰이 그릇된 신용등급 책정과 관련, 대형은행과 신용평가사들간의 유착 관계에 대해 조사에 들어간 것으로 알려졌다.
뉴욕타임스는 13일 정통한 검찰 소식통들을 인용, 골드만삭스, 모간스탠리, UBS, 씨티그룹, 크레디트스위스, 도이치뱅크, 크레디아그리꼴, 메릴린치(뱅크오브아메리카에 피인수) 등 8개 은행이 신평사들의 모기지 등급 평가 때 '오해의 소지가 있는'(misleading) 자료들을 제출했는지 여부를 조사하고 있다고 전했다.
소식통들에 따르면 현재 뉴욕 검찰은 모기지 사태 이전 수년 동안 은행들이 모기지 증권에 투자한 고객들과 어떤 상호작용을 주고받았는지를 폭넓게 조사하고 있으며 은행과 신평사간 관계에 대한 정밀 조사도 이 과정에 포함됐다.
신평사들은, 뉴욕 검찰의 조사 이전부터 모기지 증권에 지나치게 높은 등급을 부여해 주택시장 붕괴에 따른 투자 손실을 이 더욱 부풀렸다는 비난을 받아왔다.
앤드류 쿠오모 뉴욕 검찰총장은 이와 관련, 신평사들이 은행에 속아 잘못된 등급 판정을 내린 경우가 최소 1번 이상 있을 것으로 확신하고 있다고 강조했다. 쿠오모 총장은 은행들이 높은 등급을 얻기 위해 상대적으로 비싼 수수료를 지급하는 이른바 수수료 조정 관행에 대한 의혹도 갖고 있다고 덧붙였다.
쿠오모 총장은 조사를 위해 이미 12일 밤 이들 은행에 소환장을 보낸 것으로 알려졌다.
스탠다드앤푸어스(S&P), 피치, 무디스 등 신평사들이 모기지 채권 등에 부여하는 신용 등급은 투자자들에겐 투자 여부를 결정하는 주요한 기준이 된다.
소식통들은 또 은행과 신평사 직원들이 수시로 양쪽 자리를 옮겨가며 모기지 상품을 만들어내는 관행에 대한 조사도 진행되고 있다고 전했다. 소식통들은 이 같은 과정을 거쳐 만들어지는 모기지 상품의 경우, 실제 이상의 높은 등급을 받는 것이 일반적이라고 귀띔했다.
일례로 2005년 골드만삭스에 입사한 유카와 신은 이후 피치로 회사를 옮겨 아바쿠스 2007-AC1의 탄생과 등급 평가 과정에서 일정 역할을 담당했다. 골드만삭스는 모기지 증권 투자가 전성기를 달리던 지난 2007년 가을 유카와에게 수백만달러 연봉을 제시하며 이직을 제안하기도 했다.
아바쿠스 2007-AC1은 골드만삭스를 미 증권거래위원회(SEC)로부터 사기 혐의 고소를 당하게 만든 문제의 모기지 상품.
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지난달 미 증권거래위원회(SEC)는 주택관련 모기지증권(RMBS)을 기초 자산으로 하는 부채담보부증권(CDO) 상품 아바쿠스를 판매할 당시 투자자들에게 완전한 정보를 제공하지 않았다는 혐의로 골드만삭스를 미 연방 법원에 사기 혐의로 고발했고 연방 검찰도 이어 같은 이유로 골드만삭스 조사에 나섰다.
한편 뉴욕타임스는 SEC의 골드만삭스 민사 소송 제기가 지금까지 감독 당국이 은행들의 부적절 행위에 대해 한 가장 두드러지는 행동이었지만 앞으론 보다 강력한 단죄 움직임이 있을 수 것이라고 지적했다.
신문에 따르면 현재 사법부는 물론 연방수사국(FBI), 금융위기조사위원회(FCIC) 등이 금융위기에 대한 은행, 신평사들의 책임 여부를 조사하고 있다. 조사 결과 혐의가 드러나면 이들 금융사는 민사 소송이 아닌 형사 소송에 직면할 수 있다.