미국의 서브프라임 모기지 부실이 바다 건너 호주까지 퍼지고 있다. 높은 수익률을 자랑하던 호주의 우량 헤지펀드가 서브프라임 모기지 연관 상품에 투자해 큰 손실을 입은 것으로 나타났다.
20일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 베이직 캐피털 펀드 매니지먼트가 운용중인 해외 펀드 '베이직 일드 알파 펀드'는 지난 6월 14% 가량의 손실을 기록했다. 지난 5월 현재 자산규모 4억5900만달러에 달하는 이 펀드는 2004년 1월부터 올해 5월까지 연간 14.5%의 수익률을 자랑했다.
또 다른 해외 펀드인 '베이직 팩-림 오퍼튜니티 펀드'도 지난달 9.2%의 손실을 냈다. 이 펀드의 자산 규모는 5월 현재 5억7000만달러에 달한다.
서브프라임 모기지 부실로 아시아 지역의 헤지펀드가 직접적인 타격을 입은 것은 이번이 처음이다.
WSJ는 베어스턴스의 헤지펀드 2개가 청산 위기에 몰린 이후 기관 투자자와 펀드 등 서브프라임에 투자한 이들이 자산 환수에 나서고 있다고 전했다.
씨티그룹과 JP모간체이스도 이번주 초 서브프라임 관련 채권 등 베이직 펀드에 투자한 자산을 매도하기 시작한 것으로 알려졌다. 베이직 펀드는 그러나 현재 거래 가격이 지나치게 낮거나 유동성 부족으로 상환 요구를 충족하지 못하고 있는 것으로 전해졌다.
베이직 펀드는 1999년 아시아 금융업계에서 오랜 경험을 쌓은 스티븐 하월과 스튜어트 포울러가 세운 펀드로 호주에서 헤지펀드 열풍을 일으켰다. 헤지펀드 조사업체인 아시아헤지에 따르면 2006년 7월 현재 호주 헤지펀드 시장은 자산규모 305억달러로 일본(223억달러)과 홍콩(196억달러)을 웃돌아 아시아 최대 규모로 부상했다.
2006년 12월 스탠더드앤푸어스(S&P)는 베이직 펀드가 "불필요한 리스크 없이 탁월한 수익률을 내고 있다"며 호주 헤지펀드 가운데 최고 등급을 부여하기도 했다. 베이직 펀드는 2개의 해외 펀드 외에도 호주에 투자하는 펀드 2개를 운용하고 있다.
전문가들은 미국 서브프라임 시장에 투자한 헤지펀드가 많지 않아 호주 헤지펀드 업계 전반으로 부실 위기가 퍼질 가능성은 낮다고 분석했다. 이어 아시아 전역으로 피해가 확산되고 있다는 징후는 아직 보이지 않지만 일부 은행들은 손실을 볼 것으로 전망했다.