금융당국이 중동 전쟁의 장기화에 대비해 정유, 석유화학, 항공 등 유가 민감 업종의 익스포져(위험노출액)를 점검하고 업종별 수익성 악화 및 신용등급 하락 등에 대한 금융회사의 모니터링을 주문했다. 6개 은행의 중동 지역 익스포져는 4조3000억원에 달한다. 금리변동에 민감한 보험사는 자산-부채 만기차이인 '듀레이션 갭' 관리를 당부했고 여전채로 자금을 조달하는 여신전문회사는 대체 조달 수단 확보를 강조했다.
중동 현지는 5개 은행, 3개 손해보험사가 진출해 있는데, 전원 재택근무 전환하거나 대체 사업장으로 이동 조치했다.
금융위원회는 19일 오전 10시 김진홍 금융산업국장 주재로 업권별 협회, 금융연구원, 보험연구원 등과 함께 '리스크 점검회의'를 개최했다. 이번 회의는 최근 고조되고 있는 중동 상황에 따른 리스크가 국내 금융산업에 미치는 영향을 점검하고, 장기화 대비방안 등을 논의하기 위한 차원에서 열렸다.
최근 중동 상황으로 환율 변동성이 확대되고 국제 유가와 채권금리가 동반 상승하는 등 복합적인 영향이 발생하고 있다. 금융당국은 국내 금융산업의 건전성과 외화 유동성은 양호한 편이며, 환율이나 채권금리 상승 등이 업권별 건전성 등에 미치는 영향은 제한적이라고 판단했다.
국내 금융회사의 중동지역 익스포져 또한 미미한 수준으로 시스템 리스크로 확산 가능성은 크지 않다고 분석했다. 업권별로 NH농협은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행, 기업은행, KB국민은행 등 6개 은행의 중동 지역 익스포져는 4조3000억원으로 6개 은행 위험가중자산 중 0.3%에 불과하다. 특히 이란과 이스라엘 익스포져는 10억원 수준에 그친다.
생명보험사와 손해보험사의 중동 익스포져는 5조1000억원, 2조4000억원으로 각각 운용자산의 0.6%, 0.7% 수준이다. 신협중앙회도 23억원(자산의 0.005%)의 익스포져를 갖고 있다.
금융당국은 다만 중동 상황이 장기화될 경우 실물경제와 금융산업에 미치는 영향이 상당한 만큼 철저히 대비를 강조했다.
은행의 경우 비상 대응체계를 강화하고 환율·금리·유가 상승에 따른 리스크 요인을 일일 점검하고 있다. 특히 정유, 석화, 항공 등 유가 민감 업종의 익스포져를 지속 점검하고, 업종의 수익성 악화 및 신용등급 하락 등에 대한 모니터링을 강화키로 했다.
금리변동으로 인한 영향이 큰 보험사들은 금리상승 시나리오별 위기 대응 방안을 수립하고 있으며, 듀레이션 갭 관리 강화를 통해 자본 변동성도 축소하고 있다.
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여전업권은 수신 기능이 없어 대부분 여전채로 자금을 조달하기 때문에 채권시장 변동성에 유의할 필요가 있어 회사별로 은행차입, ABS(자산유동화증권) CP(기업어음) 등의 대체 조달수단을 확보하는 등 대응방안을 수립했다. 저축은행, 상호금융 업권에서도 유동성 관리대책 및 비상계획을 점검하고, 경기 민감도가 높은 서민·중소기업·소상공인 대출에 대해 모니터링을 강화하고 있다.
금융회사의 중동 현지 점포는 은행 5곳, 손보사 3곳 등이다. 지난 2일 외교부의 특별여행주의보 발효(2.5단계) 이후 각사별 비상 대응계획에 따라 전원 재택근무 전환하거나 대체 사업장으로 이동했다. 동반 가족은 귀국 조치했다. 아울러 본사에서는 현지 사무소와 24시간 비상 연락체계를 구축했다.
호르무즈 해협 봉쇄와 전쟁 영향으로 인한 중동지역의 국내 기업·선박 보험가입 현황 등도 점검했다. 호르무즈 해협 내 정박 중이거나 관련 지역을 이동하는 선박들은 기존의 선박보험 전쟁위험담보 특약은 취소되고 새로운 보험계약 체결이 진행된다. 현재 보험사들은 재가입 절차를 진행하고 있다. 총 33건(중동으로 운항하는 선사 중 보험가입 선사 수 기준) 중 32건이 재가입 완료된 상황이다.
보험사들은 중동지역 소재 기업들에 대해 피해 발생시 보험금을 신속히 지급하고, 보험료가 상승하는 경우 예상 변동 폭에 대한 정보제공 등 가능한 지원을 강화키로 했다.
김진홍 국장은 "최대한 경계심을 가지고 철저한 대응 태세를 갖추어야 한다"며 "고금리·고유가 상황이 서민과 소상공인에 더 큰 부담이 되므로 중기·소상공인 자금수요 애로사항을 점검하고 생산적·포용적 금융으로의 대전환도 흔들림 없이 추진해줄 것"을 요청했다.
