유럽 스트레스테스트, 8개 은행 불합격(상보)

유럽은행감독청(EBA)이 유럽연합(EU) 21개국 90개 은행을 대상으로 실시한 재무건정성평가(스트레스테스트)에서 3개국 8개 은행이 불합격 판정을 받았다.

경제 위기 상황을 가정해 핵심 자기자본비율(Core Tier 1)의 최소 기준인 5% 넘지 못한 은행은 스페인의 방코파스토르 등 5개 은행, 그리스의 EFG유로뱅크에르가시아스와 그리스농업은행, 오스트리아의 외스터라이히셰폭스방켄(OEVAG) 등 총 8개다.

이들 은행들의 자본 부족액은 총 25억 유로(35억 달러)로 집계됐으며 이들 이외에 16개 은행이 핵심 자기자본비율 5%~6%를 겨우 유지한 것으로 나타났다.

그러나 구제금융을 지원받은 아일랜드와 포르투갈의 은행들은 모두 합격 판정을 받았다. 또 영국과 독일, 프랑스 등 선진국 은행들도 무난히 테스트를 통과했다.

90개 은행의 평균 핵심 자기자본비율은 7.7%로 나타났다. 이들 은행이 보유한 그리스 국채는 982억 유로로 집계됐으며 그리스 은행들이 이중 67%를, 독일과 프랑스 은행이 각각 9%, 8%를 보유하고 있는 것으로 나타났다.

한편 지난해에는 총 7개 은행이 테스트를 통과하지 못했다. 독일 은행 중 히포리얼에스테이트가 불합격 판정을 받았고 그리스농업은행은 지난해에도 불합격했다. 스페인에서는 올해와 똑같이 5개 은행이 통과하지 못했다.

지난해 스트레스테스트는 부실 논란에 휩싸일 정도로 평가 후 부정적 반응을 얻었다. 테스트 강도가 약했다는 것이었다. 당시 아일랜드 은행들은 모두 테스트를 통과했으나 이후 아일랜드는 은행권 부실로 구제금융을 신청해 신뢰를 잃기도 했다.

올해는 신설된 EBA가 심사를 진행했다. 일부 은행들 사이에서는 심사가 너무 엄격하다는 불만도 쏟아져 나왔다. EBA는 투명성을 높이겠다며 지난해보다 많은 평가 내용들을 공개했다. 테스트를 통과하지 못한 은행들은 3개월 이내에 자본 확충 계획을 반드시 제시해야 한다.

프라이스워터하우스쿠퍼스의 스티브 피어슨은 "테스트를 통과하지 못한 은행들은 자본조달의 어려움과 주주들로부터의 신뢰 상실, 신용등급 강등 리스크에 직면할 수 있다"고 지적했다.