1년물 스왑베이시스 -100bp 돌파, 연중 최고치 돌파
BNP파리바가 3개의 펀드 환매를 중단으로 다시 불거진 서브프라임 위기로 스왑베이스가 확대되고 있다.
10일 개장과 함께 1년물 스왑베이시스는 전날보다 4bp 가량 확대된 -100bp로 장을 열었다. 1년 베이시스는 -102bp 수준에서 장 초반 오퍼가 나왔다.
BNP파리바의 충격으로 글로벌 시장이 달러 유동성 위기에 몰리면서 이 영향이 국내로 전이된 것이다.
유럽중앙은행(ECB)와 미국 연방준비제도이사회(FRB)가 1500억 달러의 규모의 유동성 공급에 나섰고, 밤 사이 뉴욕외환시장에서 오버나이트 달러 금리가 6년만에 최고치를 기록했다.
스왑딜러들은 국내시장에서도 달러를 확보하려는 수요가 늘어날 수 있다고 내다보고 있다. 외환스왑(FX스왑)의 BUY&SELL(바이&셀)거래와 통화스왑시장에서 Receive(리시브)가 증가할 수 있다.
외국계은행 FX스왑딜러는 "달러 유동성에 심각한 문제가 생겼다"며 "스왑포인트의 하락은 불가피하다"고 말했다.
다른 외국계은행의 스왑딜러도 "달러유동성이 타이트하다"며 " 어제 오버나잇 달러가 5.8~6.0% 정도 였는데 오늘도 이 수준에서 거래될 것으로 예상된다"고 말했다. 또 단기물이 불안할 경우, 장기쪽(통화스왑)의 베이시스도 확대될 것이라고 전망했다.
원화를 조달해 달러로 바꾸려는 수요가 늘 경우 단기 자금시장도 영향을 받을 것으로 보인다. 시중 콜금리 상승 가능성도 엿보인다.