[단독]5대 은행 중 절반이상이 PEF 투자성적 '마이너스'

사모펀드(PEF)에 투자한 국내 은행들이 정기예금보다 못한 수익률을 올려 체면을 구겼다. 국내 5대 은행 가운데 3곳의 투자 성적이 마이너스에 그친 것으로 나타났다.

31일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 김기준 민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 지난해 12월 말 기준으로 KB국민·신한·우리·하나·외환은행 등 5개 은행이 투자한 PEF는 총 43개, 규모는 1조647억5200만원으로 집계됐다.

이 중 PEF 성과 평가시 적용하는 내부수익률(IRR)이 플러스인 펀드는 절반 정도인 23개에 그쳤고 나머지 20개가 모두 마이너스를 수익률을 냈다. 이 결과 43개 펀드의 가중평균 수익률은 0.6%에 그쳤다.

조사 대상 5개 은행 가운데 신한·하나은행을 제외한 KB국민·우리·외환은행 등 3개 은행이 투자한 PEF의 가중평균 수익률은 마이너스였다. KB국민은행, 우리은행, 외환은행의 가중평균 수익률은 각각 -1.6%, -1.5%, -1.7%로 나타났다.

가중평균 수익률이 플러스인 은행 간에도 편차가 컸다. 하나은행은 6.3%의 수익률을 거둔 반면 신한은행의 수익률은 0.8%에 불과했다.

5개 은행 가운데 가장 높은 수익률을 올린 하나은행은 총 6개 펀드에 1581억원을 투자했다. 투자한 펀드의 50%가 8~16%대의 수익률을 낸 것으로 집계됐다. 신한은행은 총 13개 펀드에 4464억원을 투자해 투자액이 가장 많았다. 하지만 수익률은 1%에도 못 미쳤다.

마이너스 수익률을 낸 은행들 가운데 가장 많은 펀드에 투자한 우리은행은 총 18개 펀드에 3557억원을 투자한 것으로 나타났다. 수익률은 -1.5%였다. 상대적으로 다른 은행들에 비해 투자금액이 적은 KB국민은행과 외환은행은 각각 4개, 2개 펀드에 551억원, 493억원을 투자해 -1%대 수익률을 냈다.

통상 은행들은 PEF에 재무적투자자(LP)로 참여해 수익을 추구한다. 사모펀드는 속성상 공모펀드와 달리 리스크가 큰 편이지만 별도의 규제가 없이 고수익을 추구할 수 있다는 점 때문에 최근에는 개인들의 관심도 커지고 있는 추세다.

이런 가운데 국내 대형은행들이 투자한 사모펀드 가운데 절반 가량이 마이너스 수익률을 내고 있다는 점에 대해서는 경각심을 가질 필요가 있다는 지적이 나온다. 김기준 의원실 관계자는 "사모펀드는 운용자산에 대한 별다른 규제가 없어 위험도는 크지만 고수익을 추구하는 투자상품"이라며 "은행들이 PEF에서 자신들이 판매하고 있는 정기예금보다 못한 수익률을 내고 있다는 것은 문제"라고 말했다.

대안투자처로 PEF에 대한 개인들의 관심도 높아가고 있는 상황에서 투자자 보호를 위한 금융당국의 관심이 필요하다는 의견도 제기되고 있다.

김기준 의원은 "저금리 기조로 단 0.1%포인트라도 수익이 높은 쪽으로 자금이 이동하는 경향이 나타나면서 PEF에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "소액 투자가 가능한 사모펀드까지 나오고 있는 만큼 금융당국은 이 부분에 대한 금융소비자 보호 조치에 만전을 기해야 한다"고 촉구했다.