지난해 말 99.53%...통안증권 등 대규모 손절 여파
이 기사는 03월31일(11:31) 머니투데이가 만든프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.
프랑스 최대은행인 칼리온은행 서울지점이 지난해 말 통안증권 등 국내채권을 대규모 손절매도하면서 원화유동성비율을 위반한 것으로 확인됐다.
31일 금융감독원과 은행연합회에 따르면 지난해 말 칼리온은행의 원화유동성비율은 99.53%까지 하락, 금융감독원이 권고하는 원화유동성 비율을 지키지 못했다.
원화유동성 비율은 3개월 이내에 상환해야 하는 부채나 예금에 대해 항시 지급할 수 있는 자금을 얼마나 보유하고 있는가를 나타낸다. 금융감독원은 최소한 100% 이상(표준비율)을 유지하도록 지도하고 있다.
유동성 비율을 위반할 경우 해당은행은 재발방지대책을 금감원에 제시해야 하며 비율 변동을 열흘마다 보고해야 한다. 외국은행 국내지점의 경우에는 본점에 위반사실을 보고하고 감독원과 해당지점 대표가 발생 사유에 대해 면담을 하게 된다.
만약 한번 더 원화유동성 비율을 위반하면 금융감독원과 해당은행은 MOU(경영개선협약)를 체결해야 한다.
칼리온은행 서울지점 이진혁 대표는 "지난해 말 채권금리가 급등하고 통화및 이자율 스왑시장이 요동치면서 일시적으로 원화유동성 비율을 맞추지 못했다"며 "지금은 아무런 문제가 없다"고 말했다.
칼리온은행은 오는 6월말까지 금융감독당국이 권고하는 원화유동성비율(105%)를 넘어서는 107%의 유동성비율을 맞출 예정이다. 현재는 원화유동성에 영향을 주는 자산운용에 대해 자금부와 사전협의를 진행하는 등 적극 관리하고 있다.
칼리온은행이 원화유동성비율을 위반한 것은 지난해말 스왑시장이 요동치면서 채권금리가 급등했던 영향이 큰 것으로 파악된다.
지난해 칼리온은행은 스왑베이시스(CRS-IRS) 역전폭이 축소될 것으로 예상하고 만기가 짧은 통안증권 등 채권을 매수하고 통화스왑(CRS)을 대규모로 매도(페이)한 것으로 알려졌다. 이런 거래는 단기 유동자산인 채권이 늘어나 원화유동성 비율을 개선하는 효과가 있다.
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그러나 지난해말 스왑베이시스 역전폭이 -350bp까지 확대되면서 거래손실이 발생, 포지션 청산에 나설 수 밖에 없었다. 급하게 채권을 팔고 CRS 리시브에 나서자 칼리온은행의 원화유동성 비율은 100%아래로 하락하게 됐다.
금융감독원 관계자는 "스왑베이시스 확대가 원화유동성비율을 맞추지 못하게 한 원인이였지만 다른 외국은행 국내지점은 유동성비율을 위반하지 않았다"며 "칼리온은행의 내부통제시스템이 제대로 작동하지 못한 것으로 파악, 이를 개선토록 권고했다"고 말했다.