네 마녀의 날을 맞은 10일 지수선물시장에는 콜옵션이 장중 123배 치솟는 대박 사건이 터졌다.
동시호가 때 프로그램 매수세가 대량 유입되면서 깜짝 급등하면서 콜옵션이 대박난 것이다.
여러 이벤트가 있었다. 장 막판 동시호가에서 비차익거래를 중심으로 8000억원 가량 프로그램 매수가 유입되면서 현물시장이 급등했고, 콜옵션 대박도 있었다.
이날 선물시장은 전날 종가보다 0.10포인트(0.05%) 오른 215.95를 기록했다.
장중 3000억원 이상 매도우위를 보였던 프로그램은 장 막판 동시호가에서 8000억원 이상 유입되면서 5057억원 매수우위로 마감했다. 덕분에 현물시장은 1% 이상 올랐다.
예상외로 동시호가 때 현물시장이 급등하면서 콜옵션 대박 사건이 터졌다.
이날 지수옵션시장에서는 217짜리 콜옵션 가격이 동시호가 급등으로 장중 123배가량 치솟았다.
현대증권에 따르면 217짜리 콜옵션 가격은 장중 저가로 1000원이었으나, 동시호가 때 급등으로 12만3000원까지 치솟았다. 결국 123배 대박이 난 셈이다. 215짜리 콜옵션(저가 0.08, 고가 2.16)도 장중 기준으로 2600% 수익률이 난 것으로 분석됐다.
장중 기준이 아닌 종가를 기준으로 하면 217짜리 콜옵션은 8배가량 급등한 것으로 계산된다.
이날 217짜리 콜옵션은 종가기준 217.50으로 기초자산이 218.73으로 끝났기 때문에 1.23에 결제된다. 매도호가가 0.14였기 때문에 콜옵션 가격은 8.8배 상승했다는 결론이 나온다. 종가를 기준으로 할 때 880% 대박이 난 셈이다.