기존 CB사 모델 대비 중·저신용 고객 변별력 21.3% 높여
온라인투자연계금융(P2P금융) 에잇퍼센트가 5세대 자체 신용평가모형을 선보인다.
에잇퍼센트는 장기간 축적한 대출 심사 데이터를 기반으로 고도화한 'E-index 5.0'을 개인 신용대출 상품에 적용한다고 28일 밝혔다.
이번 모델 고도화에는 에잇퍼센트 금융 플랫폼에 유입된 약 720만건 개인신용 심사 데이터가 활용됐다. 승인 고객뿐 아니라 심사 과정에서 거절된 고객, 중도상환 고객, 연체 이후 신뢰를 회복한 고객 등 다양한 상환 행동 패턴을 학습에 반영해 신용점수 너머의 실질적 상환 가능성을 판단하는 신호를 정교화했다.
E-index 5.0의 주요 특징은 모형의 효율화와 경량화다. 기존 모형이 상환 예측 정확도를 높이기 위해 방대한 변수를 탐색하는 구조였다면 E-index 5.0은 머신러닝 트리(Tree) 기반 알고리즘에서 중첩되거나 설명력이 낮은 정보를 정제하는 '정보 선택 엔진'을 탑재했다.
이를 통해 기존 E-index 4.0 대비 변별력 손실 없이 심사에 필요한 변수 수를 약 70% 줄였다. 불필요한 정보를 덜어내고 상환 가능성 판단에 기여하는 핵심 신호에 집중함으로써 연산 부담을 낮추고 더 안정적이면서도 빠른 추론이 가능한 모형을 구현했다. 향후 AI 기반 자동 심사 효율화와 대규모 심사 처리 역량을 높이는 기반이 될 것으로 기대된다.
중·저신용자에 대한 변별력도 강화됐다. E-index 5.0은 기존 신용평가사(CB) 신용점수 체계가 과거 금융거래 이력 중심으로 평가하는 과정에서 충분히 드러나지 않았던 상환 가능성을 보완한다. 사회초년생, 프리랜서, 긱워커 등 금융거래 이력이 제한적이거나 소득 형태가 다양한 고객의 상환 역량을 입체적으로 평가하기 위해 방대한 심사 데이터와 일부 대안 정보를 AI 기반 모델링에 반영했다.
E-index 5.0은 CB사 신용점수만 활용했을 때보다 중·저신용 고객의 상환역량 변별력을 21.3% 높인 것으로 나타났다. 전체 고객 기준으로도 8.2% 향상된 변별력을 보였다. 이는 같은 신용점수대 안에서도 실제 상환 가능성이 다른 고객을 더 세밀하게 구분할 수 있다는 의미다.
박권수 에잇퍼센트 CSS팀장은 "이번 E-index 5.0은 AI 기반 머신러닝 모델이 상환 가능성 판단에 필요한 핵심 신호를 선별하도록 고도화한 결과물로서 모델의 안정성과 효율성을 함께 높였다"며 "향후 대규모 자동 심사의 속도와 안정성을 개선하고, 기관투자자 자금 유입 시 대규모 중금리 대출을 정교하게 취급할 수 있는 스케일업 인프라를 마련하게 됐다"고 밝혔다.
