ABS펀드 7월 이후 수익률 폭락…환매 중지
서브프라임 모기지 부실로 최근 2개 헤지펀드 청산을 경험한 베어스턴스가 3번째 헤지펀드 청산 위기에 직면했다고 월스트리트저널(WSJ)이 31일(현지시간) 보도했다.
새로 청산 위기에 몰린 펀드는 9억달러를 모기지 관련 증권에 투자하는 '베어스턴스 자산유동화증권(ABS)펀드'다. 이 펀드는 서브프라임 모기지 우려가 확산된 7월부터 어려움을 겪기 시작했다. 최근에는 고객들의 투자금 환매 요청을 거절하고 있다.
투자금 환매를 거절당한 한 고객은 "베어스턴스 측이 펀드 자산의 투자 가치를 회복할때까지 환매요청을 연기했다"고 전했다.
이 펀드는 다양한 모기지 상품에 투자하고 있으며, 이중 일부가 서브프라임 모기지에 투자됐다. 앞서 청산한 2개 펀드와는 달리 금융권의 차입 자본을 활용하지는 않았다.
이 펀드는 1~6월까지는 5% 가량의 수익을 올렸다. 하지만 7월들어 서브프라임 시장이 급격히 위축되면서 수익률이 급락한 것으로 알려졌다. 손실 규모는 정확하게 알려지지 않고 있다.
베어스턴스는 지난 6월 서브프라임 모기지에 투자하는 헤지펀드인 HGSCS와 HGSCSEL가 부동산 침체 여파로 청산위기에 빠졌다고 발표했다. 16억달러의 긴급자금을 수혈했지만 예상보다 손실이 너무 커 청산 절차를 밟기로 했다.
베어스턴스의 대변인인 러셀 셔먼은 "ABS펀드를 청산할 계획이 없다"면서 "ABS펀드의 포트폴리오는 매우 좋으며, 시장 불확실성이 제거될때까지 기다릴 것"이라고 설명했다.
그는 "환매를 중지함으로써 고객들에게 높은 장기 수익률을 돌려줄 수 있을 것으로 확신한다"고 덧붙였다.
